Séance 3.2 Cas de AR(1): FAC et FAP

00:45:09
Nombre de vues 651

Séance 3.2 Cas de AR(1): son espérance, sa variance, sa covariance, ses FAC et FAP (fonctions d'auto-corrélation simple et partielle)

Mots clés : econometrie series temporelles

Infos

  • Ajouté par : Anna Tykhonenko (tikhonen@unice.fr)
  • Ajouté le : 23 juillet 2020 01:51
  • Type : Séquence de cours
  • Langue principale : Français
  • Public : Licence
  • Discipline(s) :

Commentaire(s)